7月28日，北京基金小镇联合中信期货、南方基金共同举办“中证1000股指期货及期权投资策略与展望”线上直播。
中信期货研究所金融研究部权益策略组负责人姜沁首先介绍了中证1000指数期货的规则，从潜在空方、潜在多方两个层面分析了定增对冲资金、中性对冲策略、指数型基金、长期看多资金、雪球结构期权等期货期权衍生品，并结合自身实际经验讲解了深度贴水、定增对冲、风格套利、ETF产品扩容等在实操中会遇到的问题。
中信期货研究所金融研究部权益策略组研究员康遵禹首先从个股波动率、行业波动率、指数波动率三个层面分享了中证1000指数的波动率特征，介绍了波动率影响因素的框架，并对比了期权的历史波动率，给出了隐含波动率与历史波动率的相关性。基于历史波动率与换手率指标，康遵禹先生给出了相关的做空策略，并详细讲解了中证1000股指期权的相关策略。最后，分享了中证1000指数期权的规则以及实操中容易遇到的问题。
南方基金中证1000ETF基金经理崔蕾首先分享了中证1000相关工具类的产品规模，对比上证50、中证500股指期货、沪深300股指期权上市前后情况，对ETF的优势以及影响进行了详细解析。最后，对中证1000指数的未来发展趋势进行了展望。
会议结束后，针对参会人员提出的问题，三位讲师进行了详细解答。
