大家好，关于量化对冲基金收益很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于量化对冲基金收益率的知识，希望对各位有所帮助！
本文目录
为何国内未出现规模可以与two sigma、de shaw、Renaissance匹敌的量化对冲基金？
对冲一开始是起到价值发现的作用，那么搞大了就是希望能低风险地大规模套利，到了现在美国那边对冲其实可以说只要找到了对手，大家一起来下注的极致水平，已经超出了获得阿尔法露出的目标了。
美国对冲基金做大的原因很多，主要由金融市场不够大和金融衍生品不够丰富这两点，直接导致容纳不了足够的对冲资金。
就拿美国对冲基金第一大资产原油来说，由于纽约交易所是全球最大的商品交易所，来全球的产品期货都在这里进行交易，规模几十倍于我国的原油期货。由于是全世界的资金枢纽，因此各类金融需求很多。比如，原油对冲的底层工具其实是套期保值，那么如果你要开套期保值，必须有对手盘。纽约因为有足够多的交易者在，具备充足的流动性，因此你无论做空还是做多，总能找到相应的对手盘。这就是市场足够大带来的流动性支持。如果国内对冲基金想开单，恐怕都找不到足够的对收盘，甚至可能出现无法按需求价格离场的问题，要知道对冲交易频率可能会很高，流动性弱一点都不好办。
美国对冲基金其他大类资产有纳斯达克指数和货币，纳斯达克这个指数出现了10年长牛，吸引了全世界大量资金，而美元和主要货币的汇率可以容纳数以百亿计的资金，也是对冲大爱。可以说赌桌上人足够多，足够热闹。
那么除了大之外，可以对冲的衍生品更是多得五花八门。比如赌指数各种涨跌幅度的衍生品，赌美元1年波动、3年波动、5年波动的衍生品，甚至还有天气之类的匪夷所思的玩意，多达数千种。而我国目前最激进的衍生品不过指数期权罢了，这在美国来说根本就是小儿科的东西。当然美国人搞的这么复杂，也是容易出事的，衍生品一环环套下来一个链条出问题会出现系统性的问题，当年的次贷危机就是一个例子。
（木鱼原创手打望采纳）
股票多空和量化对冲的区别
股票多空是指多头和空头。多头:是指股票的买入拉升力量。空头:是指股票的抛出下挫力量。
而股票量化对冲是将量化方法与对冲工具结合起来，在发挥量化优势的同时，又能通过对冲来预防、降低风险，锁定盈利。简单来说就是用量化投资找到超额收益，再做空股指期货，然后获取稳定的超额收益。量化对冲基金是利用股指期货与股票现货组合进行对冲，通过量化模型，构建市场中性阿尔法股票组合，同时采用安全有效的风险监控。在降低套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。
关于量化对冲基金收益和量化对冲基金收益率的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
