亚市周二美元/日圆外汇期权微幅走低

亚市周二美元/日圆外汇期权微幅走低 更新时间：2010-1-20 3:27:12 东京汇市周二，美元/日圆外汇期权微幅走低，因现汇汇率在窄幅区间内波动，促使投资者减持对冲现汇市场出现波动风险的期权；但交易商称，如果本周晚些时候美国企业公布的收益报告意外出现负面消息，那么期权引申波幅可能会有所上升。

由于美国市场周一因假日休市，今日外汇市场缺乏指引线索。东京汇市前市，美元兑日圆在90.51-90.79日圆区间内波动。

由于美元/日圆现汇汇率持稳，一位期权投资者在12.9%的引申波幅水平卖出了3个月期平价跨式期权。日本某大型银行交易商称，另一位投资者在13.8%的引申波幅水平卖出了9个月期平价跨式期权。

该交易商称，跨式期权是基于汇率的大幅波动而获利，因此投资者卖出此类期权暗示市场或预计汇率将在未来几个月中继续持稳。

受上述卖盘操作影响，基准1个月期美元兑日圆平价期权引申波幅跌至11.75%/12.45%，东京汇市周一报11.85%/12.55%。

交易商称，如果本周美国金融业及其他企业公布的收益报告表现不及市场预期，那么或将促使对冲美元下行风险的期权需求上升；因为目前许多市场人士预计，如果美国企业收益表现疲软，则可能拖累美国股市及美国国债收益率，并推动美元兑日圆下挫。

以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：

东京汇市 纽约汇市 东京汇市 周二 周一 周一美元/日圆 11.75%/12.45% 假日休市 11.85%/12.55%欧元/美元 10.05%/10.45% 假日休市 10.40%/10.80%欧元/日圆 11.80%/12.60% 假日休市 11.55%/12.35%3个月期外汇期权引申波幅： 东京汇市 东京汇市 周二 周一美元/日圆 12.55%/13.15% 12.70%/13.30%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为0.70%/1.20%，东京汇市周一报0.70%/1.20%。

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